Japan Advanced Technology Investment Co., Ltd. (JATIC)

私たちは、技術とリスク管理で先端技術開発を支援いたします。

私たちの業務は、以下の4つに分類されます:

  • (1) 投資業務、科学技術に関するソフトウェアの開発、レンタル、及び販売
  • (2) 先端技術開発、及び知的財産に関するコンサルティング業務
  • (3) リスク管理に関するソフトウェアの輸入、レンタル、及び販売
  • (4) 株式投資業務。新製品「好転銘柄検索」は、本業務のために開発。
  • 現在の重点は、「投資に関するソフトウェアの開発・販売」 です。

株式会社 日本先端技術投資

Tel: 03-3357-7968

    ナビゲーション リンクのスキップホーム > 製品情報ホーム > ソフトウェア製品「バックテスト」(V.2) ホーム > 解析機能、及び V.2 の新機能概要
前のページへ戻る

ソフトウェア製品 「バックテスト」: 解析機能、及び V.2 の新機能

本サイト 「製品情報」 では、ソフトウェア製品概要を説明します。詳細については下記専用サイトをご参照ください:

・ JATIC の 「ソフトウェア製品一覧」 専用サイト内: ソフトウェア製品 「バックテスト」

製品 「バックテスト」: 解析機能の模式図

 ソフトウェア製品 「バックテスト」 の解析機能は、下記 1) ~ 3) 項が示す3つの画面より実行されます。なお、画面名右の "(詳細)" は、 JATIC のソフトウェア製品 専用サイト での、「バックテスト」 主要画面・機能説明ページにリンクされています:

1)  「指定銘柄分析」 画面 ( 詳細 2)  「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面 ( 詳細
3)  「売買シミュレーション」 画面 ( 詳細  

 これら3つの画面を用いた解析機能模式図は下のようになります:

イメージ拡大


 「指定銘柄分析」 画面は、1) メンテナンス画面、2) 「銘柄グループの編集と基本データ閲覧」 画面、の2つの 「管理・保守、各種設定」 関連の画面と関わっています。

 「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面は、1) メンテナンス画面、 2) 「銘柄グループの編集と基本データ閲覧」 画面、3) 「リスク管理」 設定画面、の3つの 「管理・保守、各種設定」 関連の画面と関わっています。

 マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」 画面は、 全ての 「管理・保守、各種設定」 関連の画面と関わっています。

ページ先頭へ

解析機能 1: 「指定銘柄分析」 画面の機能概要

 基本画面を通して開かれる 「指定銘柄分析」 画面では、指定された銘柄についての様々なテクニカル分析ツール による株価の多面的解析が実行可能となります。以下、本画面で分析できるケイ線、テクニカル指標、及び特殊分析を下記にまとめてみます:

① 全3種類の規則時系列ケイ線: ・ ローソク足、 ・ バー・チャート、 ・ ライン・チャート

② 全5種類の不規則時系列ケイ線: ・ かぎ足、 ・ 練り足、 ・ 新値足、 ・ P & F (Point and Figure)、 ・ 逆ウォッチ曲線

③ 全35種類のテクニカル指標:

 なお移動平均線は短期、中期、準長期、長期の4種類があり、 それぞれ、単純移動平均、加重移動平均、及び指数平滑移動平均が選択できます。

・ LRA (回帰分析) 短期 (高値、安値予想値)、 ・LRA 中期 (回帰係数と寄与率)、 ・ DMI (方向性指数)

・ RAVI (範囲内変動検証指数) 、 ・ 移動平均線、 ・ 移動平均線乖離率、 ・ エンベロープ、 ・ ボリンジャーバンド、

・ MACD (移動平均収束発散法) 、 ・ MACD オシレータ、 ・ モメンタム、 ・ ROC (価格の変化率) 、 

・ RSI (相対強度指数) 、 ・ VL-RSI (可変足数 RSI) 、 ・ ストキャスティックス (STC) ファースト、 ・ STC スロー、

・ 究極のオシレータ、 ・ パラボリック、 ・ ピボット、 ・ RCI (順位相関係数) 、 ・ A/D ライン、 ・ 一目均衡表、

・ スイングチャート、 ・ OBV (オン・バランス・ボリューム)、 ・ OBV-M (OBV マルティプル)、

・ PVT (プライス・ボリューム・トレンド)、 ・ VA (累積出来高)、 ・ VR (ボリューム・レシオ)、

・ ワコー VR (ワコー・ボリューム・レシオ)、 ・ VO (出来高オシレータ)、 ・ V-ROC (出来高変化率) 、 ・ 出来高回転率、

・ サイコロジカル・ライン、 ・ ボラティリティー、 ・ MFI (マネー・フロー・インデックス)

④ 全6種類の特殊分析

・ 株価のフーリエ変換、 ・ 指標の変動分布、 ・ 株価と指標の相関分析、  ・ β (ベータ) の算出、 ・ σ (シグマ) の算出、

・ 当日のピボット

ページ先頭へ

解析機能 2: 「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面の機能概要

 基本画面を通して開かれる 「テクニカル指標パラメータ最適化」 画面での目的は、下記2点を実行することです:

  ① バックテストによる各種テクニカル指標パラメータ、及び売買タイミングの最適化

  ② バックテストによる各種テクニカル指標の信頼性評価

 上の2項は、バックテストにより算出される利益率やパフォーマンスの観点から実行されます。 本バックテストでの売買価格や、リスク管理には、「リスク管理」 画面での設定が使用されます。 これらの結果は、それぞれのテクニカル指標の信頼性検証に用いられます。 また、本製品での 「売買シミュレーション」 画面や、本ソフトウェア製品の親製品である 「好転銘柄検索」 での 好転銘柄検索や "手仕舞い" 推奨銘柄検索に適用される 「マルチ・スクリーニング設定」 での各パラメータ設定に適用され、信頼性の高いシステム・トレード構築に役立てられます。 なお、この画面で最適化や信頼性検証が可能なテクニカル指標は、下記に示す全23種です:

・ 2つの移動平均線の交差、 ・ LRA (回帰分析) 短期、 ・ LRA 中期: 回帰係数、 ・ DMI (方向性指数): +DI/-DI、

・ 移動平均線乖離率、 ・ エンベロープ、 ・ ボリンジャーバンド、 ・ MACD、 ・ MACDオシレータ、 ・ RSI、

・ VL-RSI、 ・ ストキャスティックス・ファースト/スロー、 ・ パラボリック、 ・ RCI、 ・ 一目均衡表、

・ VR (ボリューム・レシオ) 、 ・ Wako-VR (ワコー・ボリューム・レシオ)、 ・ VO (出来高オシレータ) 、

・ V-ROC (出来高変化率)、 ・ V-ROT (出来高回転率)、 ・ サイコロジカル・ライン、

・ MFI (マネー・フロー・インデックス)

ページ先頭へ

解析機能 3: マルチスクリーニングによる「売買シミュレーション」 画面の機能概要

 基本画面を通して開かれる マルチ・スクリーニングによる 「売買シミュレーション」 画面での目的は、下記3点を実行することです:

  ① バックテストによるマルチ・スクリーニング設定の最適化

  ② バックテストによるリスク管理設定の最適化

  ③ バックテストによるマルチ・スクリーニング設定とリスク管理の統合売買ルールの信頼性評価

 上の3項は、バックテストにより算出される利益率やパフォーマンスの観点から実行されます。なお、 「マルチ・スクリーニング設定」 画面での、テクニカル指標フィルターの検証を目的とする本画面では、 ファンダメンタル指標フィルター、及び数理分析フィルターは、「売買信号」、及び 「手仕舞い」 信号のどちらの発生にも関わりません。「手仕舞い」 信号の発生には、「リスク管理」 画面での 設定が関与します。

 これらの結果は、そのまま、本ソフトウェア製品 「バックテスト」 の親製品であるソフトウェア製品 「好転銘柄検索」 でのシステム・トレード構成画面である 「好転銘柄検索」 画面 (製品名と同名)、及び 「"手仕舞い" 推奨銘柄検索」 画面に適用され、 信頼性の高いシステム・トレード構築 に役立てられます。

ページ先頭へ

「バックテスト」: V.2 の新機能概要

 ソフトウェア製品 「バックテスト」 の新バージョン 「バックテスト」 (V.2) が持つ新機能は、主に 「売買シミュレーション」 画面で 実現されます。以下に新機能概要について説明します。詳細説明は、該当するページ 「詳細へ」 をご参照ください:

① 「売買シミュレーション」 画面 ⇒ 詳細へ

 マルチスクリーニングによる 「売買シミュレーション」 に、バスケット取引きを付け加えました。 これにより、バスケット売買のシミュレーションが可能になり、バスケット取引での売買条件、売買銘柄組み合わせ等の最適化が実行できます。

 バスケット売買は、売買適用銘柄の1項目として選択できます。この項目が選択されると、 「バスケット売買」 条件ファイルの選択と編集が可能になります。条件ファイルは、 「バスケット売買条件」 設定画面で表示・編集され、 バスケット売買条件、及びバスケット売買銘柄を定義します。

② 各処理スピード、及び操作性等 (エラー処理含む) の向上

【注意】: 本来、バスケット取引は、インデックス指標先物との裁定取引を意味することが多いのですが、 ここでは、インデックス指標から売買信号を得る銘柄バスケットの売買と定義しております。

ページ先頭へ

前ページへ

次ページへ

前のページへ戻る